Сравнение ETV с INDY
ETV (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund) is a stock, while INDY (iShares India 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P CNX Nifty Index. Over the past 10 years, ETV returned 9.44%/yr vs 6.65%/yr for INDY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETV и INDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETV показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции ETV превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 9.44% против 6.65% соответственно.
ETV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 9.44%
INDY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -13.37%
- 6 месяцев
- -11.62%
- 1 год
- -13.82%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам ETV и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 6.52% | 8.63% | 27.67% | 9.94% | -19.73% | 18.41% | 13.03% | 21.25% | -4.29% | 12.98% |
INDY iShares India 50 ETF | -13.37% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Correlation
The correlation between ETV and INDY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | 0.43 |
The correlation between ETV and INDY shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETV vs. INDY — Ранг доходности на риск
ETV
INDY
Сравнение ETV c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETV | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.85 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | -0.73 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | -1.59 | +10.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETV и INDY
Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и INDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETV | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -44.74% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -18.95% | +8.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.27% | -22.40% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -22.40% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -43.50% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -19.12% | +17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -12.23% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 8.72% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETV и INDY
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) составляет 3.67%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ETV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETV | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.98% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.35% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 14.31% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.96% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 19.58% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETV и INDY
Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности INDY в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.06% | 8.30% | 8.18% | 9.24% | 10.57% | 7.94% | 8.66% | 8.89% | 9.86% | 8.65% | 8.96% | 8.69% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.36% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
ETV and INDY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDY has higher volatility (3.98%) compared to ETV (3.67%). In terms of maximum drawdown, ETV dropped -52.11% vs INDY's -44.74%.
ETV currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETV и INDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор