PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETV с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETV с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETV (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ETV in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ETV returned 9.44%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETV и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETV показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ETV уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.44% против 13.22% соответственно.

ETV

1 день
0.48%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.52%
6 месяцев
8.33%
1 год
18.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.98%
10 лет*
9.44%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETV и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		6.52%8.63%27.67%9.94%-19.73%18.41%13.03%21.25%-4.29%12.98%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ETV and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2005 г.

0.43

Over the past year, the correlation between ETV and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETV:

$1.73B

BRK-B:

$1.06T

EPS

ETV:

$4.95

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

ETV:

2.98

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

ETV:

0.10

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

ETV:

5.68

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

ETV:

0.94

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ETV:

$303.84M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETV:

$149.51M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

ETV:

$578.17M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ETV:
ETV с ETWETV с ^GSPCETV с UTFETV с SPYETV с VOOETV с EVTMXETV с VYMSX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ETV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETV
Ранг доходности на риск ETV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETVBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.02

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.08

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.02

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

-0.05

+9.10

ETV vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETV на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETV и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETV и BRK-B

Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETVBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-53.86%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.42%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.27%

-14.95%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-26.58%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-29.57%

-12.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-9.36%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-11.07%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

4.53%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ETV и BRK-B

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) составляет 3.67%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ETV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETVBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.95%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.78%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

14.38%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

17.12%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

19.44%

-0.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETV и BRK-B

Дивидендная доходность ETV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETV
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund		8.06%8.30%8.18%9.24%10.57%7.94%8.66%8.89%9.86%8.65%8.96%8.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETV и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202120222023202420252026
72.11M
93.68B
(ETV) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ETV and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.95%) compared to ETV (3.67%). In terms of maximum drawdown, ETV dropped -52.11% vs BRK-B's -53.86%.

ETV currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETV и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор