Сравнение ETU с RAVI
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs 4.45% for RAVI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности ETU и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.52%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам ETU и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -62.44% | 50.47% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.52% | 4.98% | 0.85% |
Correlation
The correlation between ETU and RAVI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. RAVI — Ранг доходности на риск
ETU
RAVI
Сравнение ETU c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 5.33 | -4.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 38.26 | -39.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 229.11 | -230.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 10.91 | -11.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 2.03 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и RAVI
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -3.72% | -89.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -0.12% | -91.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -0.00% | -93.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -0.17% | -62.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 0.02% | +62.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и RAVI
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 0.15% | +19.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 0.30% | +90.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 0.41% | +135.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 1.41% | +144.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 1.28% | +144.49% |
Сравнение комиссий ETU и RAVI
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и RAVI
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RAVI в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and RAVI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs RAVI's -3.72%.
On 1-year performance, RAVI leads with 4.45% vs -75.56% for ETU. On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAVI has performed better with a 4.45% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: REX Shares and FlexShares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.25% for RAVI.
RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (10.90 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор