Сравнение ETU с OOQB
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs -26.47% for OOQB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETU charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности ETU и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -72.00%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -36.21% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between ETU and OOQB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between ETU and OOQB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. OOQB — Ранг доходности на риск
ETU
OOQB
Сравнение ETU c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.50 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.88 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и OOQB
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -53.44% | -39.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -53.44% | -38.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -43.69% | -49.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -23.32% | -39.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 30.24% | +32.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и OOQB
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 0.00% | +20.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 38.69% | +52.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 51.51% | +84.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 58.03% | +87.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 58.03% | +87.74% |
Сравнение комиссий ETU и OOQB
ETU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и OOQB
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and OOQB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (20.14%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, OOQB leads with -26.47% vs -75.56% for ETU. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -26.47% return vs -75.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX Shares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 0.75% for OOQB.
OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор