Сравнение ETTGX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
ETTGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1996 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ETTGX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETTGX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETTGX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund | -5.61% | 16.69% | 25.16% | 28.24% | -20.11% | 24.69% | 23.05% | 29.32% | -5.28% | 22.35% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ETTGX показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETTGX имеют среднегодовую доходность 13.45%, а акции WFSPX немного впереди с 13.92%.
ETTGX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -5.61%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 13.45%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETTGX и WFSPX
ETTGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
ETTGX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
ETTGX
WFSPX
Сравнение ETTGX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETTGX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 7.15 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETTGX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.13 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между ETTGX и WFSPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETTGX и WFSPX
Дивидендная доходность ETTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETTGX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund | 3.16% | 2.98% | 2.11% | 0.58% | 0.64% | 0.35% | 0.62% | 0.83% | 0.93% | 0.88% | 1.06% | 1.06% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок ETTGX и WFSPX
Максимальная просадка ETTGX за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETTGX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETTGX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -58.21% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -12.11% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.03% | -24.51% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.98% | -33.74% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -6.51% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -12.84% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.53% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETTGX и WFSPX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что ETTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETTGX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.17% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.44% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 18.21% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.88% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.00% | +0.31% |