PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETTGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETTGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

ETTGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1996 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ETTGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETTGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETTGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund		-5.61%16.69%25.16%28.24%-20.11%24.69%23.05%29.32%-5.28%-0.33%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, ETTGX показывает доходность -5.61%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

ETTGX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-3.40%
1 год
14.28%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.56%
10 лет*
13.45%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с ETTGX:
ETTGX с VOOETTGX с IDVOETTGX с IOLZXETTGX с NASDXETTGX с TILIXETTGX с ADXETTGX с AMRGX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий ETTGX и SWLGX

ETTGX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

ETTGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

ETTGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETTGX
Ранг доходности на риск ETTGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETTGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETTGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETTGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETTGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETTGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETTGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETTGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.83

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.56

4.02

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETTGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETTGX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETTGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETTGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Корреляция

Корреляция между ETTGX и SWLGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETTGX и SWLGX

Дивидендная доходность ETTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETTGX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund		3.16%2.98%2.11%0.58%0.64%0.35%0.62%0.83%0.93%0.88%1.06%1.06%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETTGX и SWLGX

Максимальная просадка ETTGX за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETTGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETTGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-32.69%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-16.16%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-32.69%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-13.03%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-7.13%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.69%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ETTGX и SWLGX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.1 Fund (ETTGX) составляет 5.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ETTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETTGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

6.73%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.40%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

22.57%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

21.52%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

22.81%

-4.50%