PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSX.TO с VUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSX.TO с VUS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO).

ETSX.TO и VUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. VUS.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETSX.TO и VUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSX.TO и VUS.TO

2026 (YTD)202520242023
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		0.82%25.93%18.50%6.16%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		-4.65%13.31%22.11%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, ETSX.TO показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VUS.TO с доходностью -4.65%.

ETSX.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.15%
С начала года
0.82%
6 месяцев
7.20%
1 год
27.15%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUS.TO

1 день
2.87%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.03%
1 год
14.10%
3 года*
15.39%
5 лет*
8.54%
10 лет*
11.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с VUS.TO:
VUS.TO с VOOVUS.TO с VUN.TOVUS.TO с VTIVUS.TO с XUU.TOVUS.TO с XEQT.TOVUS.TO с SPUSVUS.TO с TRRYX

Сравнение комиссий ETSX.TO и VUS.TO

ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUS.TO в 0.17%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

ETSX.TO vs. VUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VUS.TO
Ранг доходности на риск VUS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUS.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSX.TO c VUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSX.TOVUS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.78

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.22

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.18

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.20

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

5.37

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSX.TO vs. VUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSX.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VUS.TO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSX.TO и VUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSX.TOVUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.78

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.75

+0.59

Корреляция

Корреляция между ETSX.TO и VUS.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSX.TO и VUS.TO

Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности VUS.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		8.77%9.39%9.20%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUS.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged)		0.87%0.84%0.97%1.07%1.23%0.95%1.11%1.39%1.60%1.32%1.49%1.59%

Просадки

Сравнение просадок ETSX.TO и VUS.TO

Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки VUS.TO в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и VUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSX.TOVUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-36.70%

+24.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-12.06%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-7.08%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.37%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.70%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSX.TO и VUS.TO

Текущая волатильность для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard U.S. Total Market Index ETF (CAD-hedged) (VUS.TO) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSX.TOVUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.55%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.88%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

18.23%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

17.21%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

18.06%

-6.31%