PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSX.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSX.TO с XUU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO).

ETSX.TO и XUU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETSX.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSX.TO и XUU.TO

2026 (YTD)202520242023
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		0.82%25.93%18.50%6.16%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		-2.95%11.25%34.07%19.79%

Доходность по периодам

С начала года, ETSX.TO показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у XUU.TO с доходностью -2.95%.

ETSX.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-4.15%
С начала года
0.82%
6 месяцев
7.20%
1 год
27.15%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

XUU.TO

1 день
2.95%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.11%
1 год
13.40%
3 года*
18.56%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с QQQQ.TO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Сравнение комиссий ETSX.TO и XUU.TO

ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%.

ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Доходность на риск

ETSX.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSX.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSX.TOXUU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.72

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.09

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.14

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

4.29

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSX.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSX.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа XUU.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSX.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSX.TOXUU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.72

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.78

+0.56

Корреляция

Корреляция между ETSX.TO и XUU.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSX.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности XUU.TO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		8.77%9.39%9.20%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.18%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.73%1.49%1.65%1.52%

Просадки

Сравнение просадок ETSX.TO и XUU.TO

Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и XUU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSX.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-28.22%

+15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-12.70%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-6.11%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.14%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.36%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSX.TO и XUU.TO

Текущая волатильность для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) составляет 5.04%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSX.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.44%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.88%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

18.84%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

15.45%

-3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

16.60%

-4.85%