PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSX.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSX.TO с UTES.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO).

ETSX.TO и UTES.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. UTES.TO - это активно управляемый фонд от Evolve. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ETSX.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSX.TO и UTES.TO

2026 (YTD)20252024
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		2.12%25.93%6.98%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		10.78%18.66%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, ETSX.TO показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 10.78%.

ETSX.TO

1 день
0.47%
1 месяц
-3.35%
С начала года
2.12%
6 месяцев
7.87%
1 год
26.61%
3 года*
17.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

UTES.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF

Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с KNGC.TOETSX.TO с TQCD.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с FCUQ.TOETSX.TO с HDIV.TOETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с BRKY.NEO
Часто сравнивают с UTES.TO:
UTES.TO с ENCL.TOUTES.TO с XUT.TOUTES.TO с UMAX.TOUTES.TO с ZWU.TOUTES.TO с BANK.TOUTES.TO с UTIL.LUTES.TO с BMAX.TO

Сравнение комиссий ETSX.TO и UTES.TO

ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.

UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

Доходность на риск

ETSX.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSX.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSX.TOUTES.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.13

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

2.80

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.72

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.19

11.31

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSX.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSX.TO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES.TO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSX.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSX.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.13

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между ETSX.TO и UTES.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSX.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что меньше доходности UTES.TO в 17.25%

TTM202520242023
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.53%9.39%9.20%9.92%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF		17.25%18.30%6.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETSX.TO и UTES.TO

Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и UTES.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSX.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-10.19%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-8.29%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.25%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.63%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.99%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSX.TO и UTES.TO

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSX.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

2.81%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

6.67%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

10.82%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

10.99%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

10.99%

+0.79%