PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSX.TO с CLU.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSX.TO с CLU.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETSX.TO (Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds - ETSX.TO tracks the S&P/TSX 60 while CLU.NEO tracks the FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETSX.TO returned 19.55%/yr vs 16.95%/yr for CLU.NEO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETSX.TO charges 0.45%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ETSX.TO и CLU.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETSX.TO показывает доходность 8.67%, а CLU.NEO немного выше – 8.69%.

ETSX.TO

1 день
1.10%
1 месяц
4.70%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.72%
1 год
28.42%
3 года*
19.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.48%
1 год
24.65%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSX.TO и CLU.NEO

2026 (YTD)202520242023
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		8.67%25.93%18.50%6.16%
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		8.69%15.20%14.82%9.71%

Correlation

The correlation between ETSX.TO and CLU.NEO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

0.51

The correlation between ETSX.TO and CLU.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Часто сравнивают с ETSX.TO:
ETSX.TO с TPU.TOETSX.TO с FCUQ.TOETSX.TO с BRKY.NEOETSX.TO с CNCL.TOETSX.TO с TULV.TOETSX.TO с UTES.TOETSX.TO с KNGC.TO
Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с IUSCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEAC

Доходность на риск

ETSX.TO vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSX.TO
Ранг доходности на риск ETSX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSX.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSX.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSX.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSX.TO c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSX.TOCLU.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.50

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.77

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.54

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.86

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.96

14.84

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSX.TO vs. CLU.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSX.TO на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLU.NEO равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSX.TO и CLU.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSX.TOCLU.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.61

+0.87

Просадки

Сравнение просадок ETSX.TO и CLU.NEO

Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и CLU.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSX.TOCLU.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.23%

-39.93%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-6.55%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-16.57%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-4.74%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.70%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSX.TO и CLU.NEO

Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSX.TOCLU.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.30%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

7.24%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.11%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

14.54%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.71%

18.08%

-6.37%

Сравнение комиссий ETSX.TO и CLU.NEO

ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSX.TO и CLU.NEO

Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности CLU.NEO в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
ETSX.TO
Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged		9.09%9.39%9.20%9.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETSX.TO and CLU.NEO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSX.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSX.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

ETSX.TO tracks S&P/TSX 60, while CLU.NEO tracks FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Evolve and iShares. Their fees differ too: 0.45% for ETSX.TO and 0.72% for CLU.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSX.TO и CLU.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор