Сравнение ETSX.TO с CNCL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO).
ETSX.TO и CNCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETSX.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 9 янв. 2023 г.. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETSX.TO и CNCL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETSX.TO и CNCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 2.12% | 25.93% | 18.50% | 5.63% |
CNCL.TO Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 3.59% | 22.73% | 17.93% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ETSX.TO показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у CNCL.TO с доходностью 3.59%.
ETSX.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CNCL.TO
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETSX.TO и CNCL.TO
ETSX.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CNCL.TO в 0.65%.
Доходность на риск
ETSX.TO vs. CNCL.TO — Ранг доходности на риск
ETSX.TO
CNCL.TO
Сравнение ETSX.TO c CNCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETSX.TO | CNCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.81 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.33 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.19 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.19 | 11.42 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETSX.TO | CNCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ETSX.TO и CNCL.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETSX.TO и CNCL.TO
Дивидендная доходность ETSX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности CNCL.TO в 8.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.53% | 9.39% | 9.20% | 9.92% |
CNCL.TO Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF | 8.90% | 9.15% | 11.88% | 6.29% |
Просадки
Сравнение просадок ETSX.TO и CNCL.TO
Максимальная просадка ETSX.TO за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки CNCL.TO в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSX.TO и CNCL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETSX.TO | CNCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.23% | -13.75% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -12.35% | +2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -2.31% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.57% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.37% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETSX.TO и CNCL.TO
Текущая волатильность для Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) составляет 5.15%, в то время как у Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что ETSX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETSX.TO | CNCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 5.85% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 10.29% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 14.42% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.78% | 12.65% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 12.65% | -0.87% |