PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSIX с FTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETSIX с FTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETSIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) and FTF (Franklin Limited Duration Income Trust) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, ETSIX returned 4.75%/yr vs 3.81%/yr for FTF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ETSIX charges 1.46%/yr vs 3.92%/yr for FTF.

Доходность

Сравнение доходности ETSIX и FTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Franklin Limited Duration Income Trust (FTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETSIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у FTF с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции ETSIX превзошли акции FTF по среднегодовой доходности: 4.75% против 3.81% соответственно.

ETSIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.68%
1 год
10.07%
3 года*
8.34%
5 лет*
4.83%
10 лет*
4.75%

FTF

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.83%
3 года*
10.25%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETSIX и FTF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.19%10.88%6.38%8.24%-2.55%1.33%7.52%6.58%-2.68%4.90%
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		-0.57%4.16%19.50%12.22%-23.49%6.72%9.01%18.45%-15.28%9.44%

Correlation

The correlation between ETSIX and FTF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2003 г.

0.17

The correlation between ETSIX and FTF shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Franklin Limited Duration Income Trust

Часто сравнивают с ETSIX:
ETSIX с ERCETSIX с BWDTXETSIX с PONAXETSIX с VMSAXETSIX с EIMAXETSIX с ANGLXETSIX с PDIIX
Часто сравнивают с FTF:
FTF с FSCOFTF с FSELXFTF с FCNTXFTF с CRMVXFTF с FSPGXFTF с DBSCXFTF с CBLDX

Доходность на риск

ETSIX vs. FTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSIX
Ранг доходности на риск ETSIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTF
Ранг доходности на риск FTF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSIX c FTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Franklin Limited Duration Income Trust (FTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSIXFTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
0.25

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.36
0.40

+4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.05

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

0.28

+3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

0.78

+13.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSIX vs. FTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSIX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа FTF равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSIX и FTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSIXFTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

0.25

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.51

0.20

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.28

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.30

+1.04

Просадки

Сравнение просадок ETSIX и FTF

Максимальная просадка ETSIX за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки FTF в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSIX и FTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETSIXFTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.63%

-51.15%

+38.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-6.54%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.52%

-11.58%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.34%

-28.55%

+22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.28%

-36.64%

+24.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.73%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-8.04%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.36%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSIX и FTF

Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) составляет 1.06%, в то время как у Franklin Limited Duration Income Trust (FTF) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что ETSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETSIXFTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.39%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

5.45%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

7.24%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.21%

11.05%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

13.88%

-10.72%

Сравнение комиссий ETSIX и FTF

ETSIX берет комиссию в 1.46%, что меньше комиссии FTF в 3.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSIX и FTF

Дивидендная доходность ETSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности FTF в 12.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.10%5.65%6.97%6.93%5.56%4.31%4.19%4.29%3.98%3.70%3.94%4.32%
FTF
Franklin Limited Duration Income Trust		12.70%12.00%11.13%11.41%12.62%10.26%9.50%10.73%12.37%10.86%6.56%6.94%

Часто задаваемые вопросы

ETSIX and FTF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTF has higher volatility (2.39%) compared to ETSIX (1.06%). In terms of maximum drawdown, ETSIX dropped -12.63% vs FTF's -51.15%.

ETSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETSIX и FTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор