PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSIX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSIX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности ETSIX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSIX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.74%10.88%6.38%8.24%-2.55%1.33%7.52%6.58%-2.68%4.90%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, ETSIX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ETSIX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 4.68% против 9.84% соответственно.

ETSIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.28%
1 год
9.25%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.74%
10 лет*
4.68%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ETSIX:
ETSIX с PDIIXETSIX с PONAXETSIX с VMSAXETSIX с EIMAXETSIX с RFXIXETSIX с ANGLXETSIX с EIAMX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий ETSIX и EHSTX

ETSIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

ETSIX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSIX
Ранг доходности на риск ETSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSIX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSIXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

0.73

+2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

1.11

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.16

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

1.06

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

4.39

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSIX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSIX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSIX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSIXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

0.73

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.54

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

0.57

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.51

+0.82

Корреляция

Корреляция между ETSIX и EHSTX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSIX и EHSTX

Дивидендная доходность ETSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.09%5.65%6.97%6.93%5.56%4.31%4.19%4.29%3.98%3.70%3.94%4.32%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ETSIX и EHSTX

Максимальная просадка ETSIX за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSIX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSIXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.63%

-53.47%

+40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-11.79%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.34%

-16.44%

+10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.28%

-39.30%

+27.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-6.30%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-7.43%

+5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

2.86%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSIX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) составляет 1.20%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ETSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSIXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

4.62%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

8.60%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

15.80%

-12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

14.71%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

17.27%

-14.12%