PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETSIX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETSIX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ETSIX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETSIX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.74%10.88%6.38%8.24%-2.55%1.33%7.52%6.58%-2.68%4.90%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, ETSIX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции ETSIX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 4.68% против 6.32% соответственно.

ETSIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.28%
1 год
9.25%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.74%
10 лет*
4.68%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с ETSIX:
ETSIX с PDIIXETSIX с PONAXETSIX с VMSAXETSIX с EIMAXETSIX с RFXIXETSIX с ANGLXETSIX с EIAMX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с BINCEGRIX с QLENX

Сравнение комиссий ETSIX и EGRIX

ETSIX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.

ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

ETSIX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETSIX
Ранг доходности на риск ETSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETSIX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETSIXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

5.18

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.46

6.98

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

2.39

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

5.93

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

24.80

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETSIX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETSIX на текущий момент составляет 3.15, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETSIX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETSIXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

5.18

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

2.15

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.49

1.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.29

+0.05

Корреляция

Корреляция между ETSIX и EGRIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETSIX и EGRIX

Дивидендная доходность ETSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.09%5.65%6.97%6.93%5.56%4.31%4.19%4.29%3.98%3.70%3.94%4.32%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок ETSIX и EGRIX

Максимальная просадка ETSIX за все время составила -12.63%, что меньше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETSIX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETSIXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.63%

-14.17%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-3.13%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.34%

-10.18%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.28%

-14.17%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-3.12%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-1.85%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.75%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ETSIX и EGRIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) составляет 1.20%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что ETSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETSIXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.78%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.97%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00%

3.67%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

4.00%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

3.95%

-0.80%