Сравнение ETO с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
ETO - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ETO и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETO и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | -8.20% | 29.96% | 15.55% | 21.54% | -29.96% | 37.18% | 6.25% | 50.98% | -19.19% | 33.57% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ETO показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ETO уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.17% против 16.68% соответственно.
ETO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- -8.20%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.17%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETO и ADX
ETO берет комиссию в 2.56%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
ETO vs. ADX — Ранг доходности на риск
ETO
ADX
Сравнение ETO c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETO | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.18 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.56 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 11.81 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETO | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.47 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.89 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.93 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.09 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между ETO и ADX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETO и ADX
Дивидендная доходность ETO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund | 7.60% | 6.85% | 7.81% | 6.97% | 9.87% | 5.82% | 7.36% | 8.32% | 11.51% | 8.50% | 9.51% | 9.29% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок ETO и ADX
Максимальная просадка ETO за все время составила -72.02%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETO и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETO | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.02% | -71.60% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -11.12% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.44% | -25.07% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.03% | -37.17% | -14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.73% | -4.36% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -23.22% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.41% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETO и ADX
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что ETO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETO | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.64% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 10.77% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 18.76% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 17.23% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 17.96% | +4.75% |