PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETO с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETO с DIVI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ETO (Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both funds - ETO is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index, while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETO returned 12.48%/yr vs 11.69%/yr for DIVI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETO charges 2.56%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности ETO и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETO показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции ETO превзошли акции DIVI по среднегодовой доходности: 12.48% против 11.69% соответственно.

ETO

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.04%
6 месяцев
5.26%
1 год
21.22%
3 года*
18.61%
5 лет*
8.67%
10 лет*
12.48%

DIVI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.35%
С начала года
10.38%
6 месяцев
9.84%
1 год
24.93%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.16%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETO и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETO
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund		2.04%29.96%15.55%21.54%-29.96%37.18%6.25%50.98%-19.19%33.57%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.38%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between ETO and DIVI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.62

The correlation between ETO and DIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с ETO:
ETO с ETGETO с OVFETO с SSGLXETO с GQFPXETO с EELDXETO с MFWIXETO с ADX
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

ETO vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETO
Ранг доходности на риск ETO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETO c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETODIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.64

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.31

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.38

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

9.13

-2.94

ETO vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETO на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVI равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETO и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETO и DIVI

Максимальная просадка ETO за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETO и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETODIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.02%

-27.76%

-44.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-10.54%

-4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-14.58%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-18.53%

-16.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.03%

-27.76%

-24.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-2.30%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-3.62%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.74%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ETO и DIVI

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) имеют волатильность 5.12% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETODIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.19%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

12.95%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

15.32%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

15.42%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

16.36%

+6.38%

Сравнение комиссий ETO и DIVI

ETO берет комиссию в 2.56%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETO и DIVI

Дивидендная доходность ETO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности DIVI в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		2.06%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%0.00%
ETO
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund		6.96%6.85%7.81%6.97%9.87%5.82%7.36%8.32%11.51%8.50%9.51%9.29%

Часто задаваемые вопросы

ETO and DIVI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVI has higher volatility (5.19%) compared to ETO (5.12%). In terms of maximum drawdown, ETO dropped -72.02% vs DIVI's -27.76%.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETO и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор