PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETO с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETO с SSGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETO (Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds - ETO tracks the MSCI World Index while SSGLX tracks the MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETO returned 12.48%/yr vs 9.82%/yr for SSGLX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETO charges 2.56%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.

Доходность

Сравнение доходности ETO и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETO показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции ETO превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 12.48% против 9.82% соответственно.

ETO

1 день
-0.97%
1 месяц
4.16%
С начала года
4.38%
6 месяцев
9.71%
1 год
26.15%
3 года*
19.70%
5 лет*
9.07%
10 лет*
12.48%

SSGLX

1 день
0.67%
1 месяц
4.89%
С начала года
14.98%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.74%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.65%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETO и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETO
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund		4.38%29.96%15.55%21.54%-29.96%37.18%6.25%50.98%-19.19%33.57%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		14.98%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Correlation

The correlation between ETO and SSGLX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г.

0.66

The correlation between ETO and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с ETO:
ETO с OVFETO с ETGETO с GQFPXETO с EELDXETO с MFWIXETO с ADXETO с DIVI
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с GIDGXSSGLX с VSGAXSSGLX с BTMKXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с VOOSSGLX с NALFX

Доходность на риск

ETO vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETO
Ранг доходности на риск ETO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETO c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETOSSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.40

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.35

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.89

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

11.22

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETO vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETO на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETO и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETOSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.40

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Просадки

Сравнение просадок ETO и SSGLX

Максимальная просадка ETO за все время составила -72.02%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETO и SSGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETOSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.02%

-35.88%

-36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-11.22%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-13.56%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

-30.08%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.03%

-35.88%

-16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-8.23%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.88%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ETO и SSGLX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund (ETO) составляет 4.18%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что ETO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETOSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.55%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.38%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

13.56%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

14.74%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

16.24%

+6.51%

Сравнение комиссий ETO и SSGLX

ETO берет комиссию в 2.56%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETO и SSGLX

Дивидендная доходность ETO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности SSGLX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETO
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund		6.76%6.85%7.81%6.97%9.87%5.82%7.36%8.32%11.51%8.50%9.51%9.29%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.84%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

ETO and SSGLX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGLX has higher volatility (4.55%) compared to ETO (4.18%). In terms of maximum drawdown, ETO dropped -72.02% vs SSGLX's -35.88%.

SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETO и SSGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор