PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMGX с VEXRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMGX с VEXRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ETMGX returned 7.56%/yr vs 13.33%/yr for VEXRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETMGX charges 1.11%/yr vs 0.29%/yr for VEXRX.

Доходность

Сравнение доходности ETMGX и VEXRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у VEXRX с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции ETMGX уступали акциям VEXRX по среднегодовой доходности: 7.56% против 13.33% соответственно.

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%

VEXRX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.76%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.89%
1 год
28.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.01%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMGX и VEXRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		14.74%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%

Correlation

The correlation between ETMGX and VEXRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.91

The correlation between ETMGX and VEXRX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с FCAGXETMGX с MISGXETMGX с PGOAX
Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAX

Доходность на риск

ETMGX vs. VEXRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMGX c VEXRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMGXVEXRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.68

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.39

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.80

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

10.91

-11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMGX vs. VEXRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VEXRX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMGX и VEXRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMGXVEXRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.68

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.33

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ETMGX и VEXRX

Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки VEXRX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и VEXRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMGXVEXRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-57.26%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-10.16%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-24.35%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-32.67%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-39.86%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-0.50%

-12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-9.94%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.61%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMGX и VEXRX

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеют волатильность 4.45% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMGXVEXRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.61%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.64%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

17.03%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

21.31%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

21.83%

-1.91%

Сравнение комиссий ETMGX и VEXRX

ETMGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VEXRX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMGX и VEXRX

Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VEXRX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.57%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%

Часто задаваемые вопросы

ETMGX and VEXRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXRX has higher volatility (4.61%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs VEXRX's -57.26%.

VEXRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMGX и VEXRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор