PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETMGX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETMGX с NASDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - ETMGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ETMGX returned 7.56%/yr vs 22.54%/yr for NASDX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETMGX charges 1.11%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.

Доходность

Сравнение доходности ETMGX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETMGX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции ETMGX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 7.56% против 22.54% соответственно.

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%

NASDX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.16%
С начала года
21.03%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.24%
3 года*
32.52%
5 лет*
19.94%
10 лет*
22.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETMGX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.03%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Correlation

The correlation between ETMGX and NASDX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.68

Over the past year, the correlation between ETMGX and NASDX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Доходность на риск

ETMGX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETMGX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETMGXNASDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.60

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
3.40

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.52

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

13.66

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETMGX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETMGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETMGX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETMGXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.60

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.87

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

1.00

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ETMGX и NASDX

Максимальная просадка ETMGX за все время составила -37.02%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETMGX и NASDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETMGXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.02%

-83.16%

+46.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-11.90%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

-22.71%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-35.33%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.02%

-35.33%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-0.29%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-34.37%

+27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.06%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ETMGX и NASDX

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеют волатильность 4.45% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETMGXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.52%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.19%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

16.10%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

23.05%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

22.68%

-2.76%

Сравнение комиссий ETMGX и NASDX

ETMGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETMGX и NASDX

Дивидендная доходность ETMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности NASDX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		2.99%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

ETMGX and NASDX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NASDX has higher volatility (4.52%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, ETMGX dropped -37.02% vs NASDX's -83.16%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETMGX и NASDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор