PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLR.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETLR.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETLR.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETLR.DE returned 9.93%/yr vs 13.12%/yr for ETL2.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ETLR.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETLR.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETLR.DE показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%.

ETLR.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.65%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.68%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETLR.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		15.36%12.36%14.84%16.06%-11.99%10.00%5.41%16.57%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%7.26%

Correlation

The correlation between ETLR.DE and ETL2.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г.

0.18

The correlation between ETLR.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Japan Equity UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с XCJD.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с SMLN.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

ETLR.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLR.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLR.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.87

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.47

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.59

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

8.20

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLR.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLR.DE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETL2.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLR.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLR.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.25

+0.35

Просадки

Сравнение просадок ETLR.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка ETLR.DE за все время составила -27.67%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLR.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETLR.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.67%

-47.04%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-7.90%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.42%

-15.06%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.73%

-23.27%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-3.57%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-21.90%

+16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.46%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLR.DE и ETL2.DE

Текущая волатильность для L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) составляет 3.19%, в то время как у L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что ETLR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETLR.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.60%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

12.74%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

15.15%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

15.44%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

13.69%

+3.15%

Сравнение комиссий ETLR.DE и ETL2.DE

ETLR.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLR.DE и ETL2.DE

Ни ETLR.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETLR.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETLR.DE is categorized as Japan Equities, while ETL2.DE is Commodities. ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Their fees differ too: 0.10% for ETLR.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETLR.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор