PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLF.DE с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

ETLF.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETLF.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		24.92%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%9.35%-5.45%2.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.77%
Разные валюты инструментов

ETLF.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 24.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%.

ETLF.DE

1 день
2.14%
1 месяц
9.54%
С начала года
24.92%
6 месяцев
34.20%
1 год
24.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с XCMC.DEETLF.DE с GLDETLF.DE с CMOE.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий ETLF.DE и VOO

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

ETLF.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.49

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.80

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.13

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

0.71

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

3.01

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.49

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.85

-0.29

Корреляция

Корреляция между ETLF.DE и VOO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и VOO

ETLF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и VOO

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLF.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-33.99%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-8.90%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-24.52%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.44%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-3.72%

-8.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

2.57%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и VOO

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ETLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLF.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

4.36%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

9.85%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

20.48%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.70%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.56%

-3.21%