PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLF.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE).

ETLF.DE и ETL2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETLF.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. ETL2.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		22.31%4.67%10.97%-10.24%21.51%40.15%-13.51%9.35%-5.45%2.32%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		14.02%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 14.02%.

ETLF.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
9.73%
С начала года
22.31%
6 месяцев
31.92%
1 год
21.72%
3 года*
11.06%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

ETL2.DE

1 день
-2.06%
1 месяц
3.85%
С начала года
14.02%
6 месяцев
22.54%
1 год
13.38%
3 года*
8.51%
5 лет*
14.37%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с VOOETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с GLDETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с XCMC.DEETLF.DE с CMOE.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с XBCU.LETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Сравнение комиссий ETLF.DE и ETL2.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

ETLF.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DEETL2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.87

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.21

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.76

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

3.67

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.87

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.93

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.24

+0.30

Корреляция

Корреляция между ETLF.DE и ETL2.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и ETL2.DE

Ни ETLF.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и ETL2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLF.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-47.04%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.37%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

-23.27%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.68%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-22.11%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.78%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и ETL2.DE

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что ETLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLF.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

6.33%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

11.73%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.31%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.31%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

13.65%

+1.69%