PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLF.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE).

ETLF.DE и XCMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETLF.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. XCMC.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		22.31%4.67%10.97%-10.24%21.51%0.47%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		23.76%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 22.31%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 23.76%.

ETLF.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
9.73%
С начала года
22.31%
6 месяцев
31.92%
1 год
21.72%
3 года*
11.06%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

XCMC.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
3.94%
С начала года
23.76%
6 месяцев
22.90%
1 год
14.09%
3 года*
8.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с VOOETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с GLDETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с CMOE.DE
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с BCFE.DE

Сравнение комиссий ETLF.DE и XCMC.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XCMC.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

ETLF.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DEXCMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.80

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.15

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.86

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

3.86

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.80

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Корреляция

Корреляция между ETLF.DE и XCMC.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и XCMC.DE

Ни ETLF.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и XCMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLF.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-22.91%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.15%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.58%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-13.09%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.77%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и XCMC.DE

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ETLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLF.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

6.26%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

14.51%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

17.55%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.34%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

17.34%

-2.00%