PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETLF.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETLF.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE).

ETLF.DE и CMOE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETLF.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. CMOE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Фонд был запущен 16 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETLF.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETLF.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF		22.31%4.67%10.97%-10.24%8.64%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		20.03%14.96%2.92%-9.62%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, ETLF.DE показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у CMOE.DE с доходностью 20.03%.

ETLF.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
9.73%
С начала года
22.31%
6 месяцев
31.92%
1 год
21.72%
3 года*
11.06%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

CMOE.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
8.89%
С начала года
20.03%
6 месяцев
29.11%
1 год
27.66%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с ETLF.DE:
ETLF.DE с VOOETLF.DE с IROB.DEETLF.DE с ETLQ.DEETLF.DE с ETL2.DEETLF.DE с WTEH.DEETLF.DE с XCMC.DEETLF.DE с GLD
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с XCMC.DECMOE.DE с ETL2.DECMOE.DE с BCFE.DE

Сравнение комиссий ETLF.DE и CMOE.DE

ETLF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CMOE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
ETLF.DE
L&G All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

ETLF.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETLF.DE
Ранг доходности на риск ETLF.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLF.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLF.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLF.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLF.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETLF.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETLF.DECMOE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.66

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.19

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.59

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

8.16

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETLF.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETLF.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOE.DE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETLF.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETLF.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между ETLF.DE и CMOE.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETLF.DE и CMOE.DE

Ни ETLF.DE, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETLF.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка ETLF.DE за все время составила -28.78%, примерно равная максимальной просадке CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETLF.DE и CMOE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ETLF.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-29.97%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.93%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.29%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-20.02%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.38%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ETLF.DE и CMOE.DE

L&G All Commodities UCITS ETF (ETLF.DE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что ETLF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETLF.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

7.48%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

13.48%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

16.56%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.38%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

16.38%

-1.04%