PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с EXH9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с EXH9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while EXH9.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities. Both are passively managed. Over the past 10 years, ETL2.DE returned 8.17%/yr vs 10.74%/yr for EXH9.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for EXH9.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и EXH9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у EXH9.DE с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции ETL2.DE уступали акциям EXH9.DE по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.74% соответственно.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

EXH9.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.27%
С начала года
12.41%
6 месяцев
14.24%
1 год
26.10%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и EXH9.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		12.41%33.92%1.25%13.58%-7.50%8.84%10.88%31.91%1.47%9.93%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and EXH9.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.13

The correlation between ETL2.DE and EXH9.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с EXH9.DE:
EXH9.DE с LHTC.DEEXH9.DE с ^GSPCEXH9.DE с LUTI.DEEXH9.DE с ZPDU.DEEXH9.DE с AMEL.DEEXH9.DE с EXSA.DEEXH9.DE с LUTL.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. EXH9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c EXH9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEEXH9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.74

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.30

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.44

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

9.54

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. EXH9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH9.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и EXH9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEEXH9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.74

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.42

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и EXH9.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что меньше максимальной просадки EXH9.DE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и EXH9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEEXH9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-51.33%

+4.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.45%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-13.67%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-22.71%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

-33.21%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-5.32%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-16.67%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.69%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и EXH9.DE

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) составляет 4.60%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEEXH9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.89%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

12.89%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.75%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

16.00%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

17.03%

-3.34%

Сравнение комиссий ETL2.DE и EXH9.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXH9.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и EXH9.DE

ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		2.61%2.96%3.27%3.47%3.33%3.11%2.36%3.41%3.31%6.56%4.89%4.62%

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and EXH9.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for EXH9.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while EXH9.DE is Utilities Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while EXH9.DE tracks STOXX® Europe 600 Utilities. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.47% for EXH9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и EXH9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор