PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETL2.DE с ETLR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETL2.DE с ETLR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and ETLR.DE (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ETLR.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETL2.DE returned 13.12%/yr vs 9.93%/yr for ETLR.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ETL2.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for ETLR.DE.

Доходность

Сравнение доходности ETL2.DE и ETLR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETL2.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у ETLR.DE с доходностью 15.36%.

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%

ETLR.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.65%
С начала года
15.36%
6 месяцев
15.65%
1 год
29.68%
3 года*
15.30%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETL2.DE и ETLR.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%7.26%
ETLR.DE
L&G Japan Equity UCITS ETF		15.36%12.36%14.84%16.06%-11.99%10.00%5.41%16.57%

Correlation

The correlation between ETL2.DE and ETLR.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г.

0.18

The correlation between ETL2.DE and ETLR.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с ETLR.DE:
ETLR.DE с ^SP500TRETLR.DE с VUGETLR.DE с 36B4.DEETLR.DE с XCJD.DEETLR.DE с PRAJ.DEETLR.DE с SXR6.DEETLR.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

ETL2.DE vs. ETLR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ETLR.DE
Ранг доходности на риск ETLR.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLR.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLR.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLR.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLR.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETL2.DE c ETLR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) и L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETL2.DEETLR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.56

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.38

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

2.74

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.20

8.92

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETL2.DE vs. ETLR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETL2.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLR.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETL2.DE и ETLR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETL2.DEETLR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.61

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ETL2.DE и ETLR.DE

Максимальная просадка ETL2.DE за все время составила -47.04%, что больше максимальной просадки ETLR.DE в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETL2.DE и ETLR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETL2.DEETLR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.04%

-27.67%

-19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-10.40%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-16.42%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-18.73%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.30%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-5.44%

-16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.20%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ETL2.DE и ETLR.DE

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (ETLR.DE) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ETL2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETL2.DEETLR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.19%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

14.63%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

18.30%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

16.32%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

16.84%

-3.15%

Сравнение комиссий ETL2.DE и ETLR.DE

ETL2.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETLR.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETL2.DE и ETLR.DE

Ни ETL2.DE, ни ETLR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETL2.DE and ETLR.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLR.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLR.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ETL2.DE.

ETL2.DE is categorized as Commodities, while ETLR.DE is Japan Equities. ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ETLR.DE tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.30% for ETL2.DE and 0.10% for ETLR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETL2.DE и ETLR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор