PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETJ с NXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETJ с NXG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETJ (Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund) and NXG (NXG NextGen Infrastructure Income Fund) are both Global Equity Income funds. Over the past 3 years, ETJ returned 9.15%/yr vs 35.43%/yr for NXG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ETJ charges 0.01%/yr vs 1.00%/yr for NXG.

Доходность

Сравнение доходности ETJ и NXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETJ показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у NXG с доходностью 24.92%.

ETJ

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.00%
1 год
-0.70%
3 года*
9.15%
5 лет*
2.10%
10 лет*
8.25%

NXG

1 день
1.24%
1 месяц
2.66%
С начала года
24.92%
6 месяцев
25.42%
1 год
38.77%
3 года*
35.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETJ и NXG

2026 (YTD)2025202420232022
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		-4.10%3.49%29.55%14.15%-8.32%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		24.92%25.98%51.16%4.54%-4.87%

Correlation

The correlation between ETJ and NXG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

NXG NextGen Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с ETJ:
ETJ с IGDETJ с GLVETJ с HFQTXETJ с HDQVXETJ с HDDVXETJ с SRVETJ с QQQ
Часто сравнивают с NXG:
NXG с SRVNXG с EMONXG с TYGNXG с NMLNXG с KYNNXG с IAUMNXG с LFGY

Доходность на риск

ETJ vs. NXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
NXG
Ранг доходности на риск NXG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETJ c NXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETJNXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.00

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.63

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.95

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

8.04

-8.29

ETJ vs. NXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETJ на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа NXG равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETJ и NXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETJ и NXG

Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки NXG в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и NXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETJNXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-26.14%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-13.19%

+2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-26.14%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-0.50%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-6.52%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.84%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ETJ и NXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) составляет 3.01%, в то время как у NXG NextGen Infrastructure Income Fund (NXG) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что ETJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETJNXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.74%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

13.95%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

19.47%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

26.74%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

26.74%

-8.78%

Сравнение комиссий ETJ и NXG

ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии NXG в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETJ и NXG

Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что меньше доходности NXG в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		9.67%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%
NXG
NXG NextGen Infrastructure Income Fund		11.01%12.83%14.15%12.00%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETJ and NXG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXG has higher volatility (4.74%) compared to ETJ (3.01%). In terms of maximum drawdown, ETJ dropped -32.81% vs NXG's -26.14%.

NXG currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETJ и NXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор