PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETJ с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETJ с EISMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETJ (Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund) and EISMX (Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund) are both mutual funds - ETJ is a Global Equity Income fund managed by Eaton Vance, while EISMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETJ returned 8.17%/yr vs 9.51%/yr for EISMX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETJ charges 0.01%/yr vs 0.88%/yr for EISMX.

Доходность

Сравнение доходности ETJ и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETJ показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции ETJ уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 8.17% против 9.51% соответственно.

ETJ

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3.91%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.23%
10 лет*
8.17%

EISMX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-3.49%
1 год
-5.55%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETJ и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		-0.73%3.49%29.55%14.15%-22.74%11.92%22.31%26.78%-7.03%18.93%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-3.07%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Correlation

The correlation between ETJ and EISMX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г.

0.53

The correlation between ETJ and EISMX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с ETJ:
ETJ с IGDETJ с HFQTXETJ с GLVETJ с HDDVXETJ с HDQVXETJ с QQQETJ с SRV
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с GWGIX

Доходность на риск

ETJ vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 66
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETJ c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETJEISMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.37

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.44

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.95

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.38

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

-0.75

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETJ vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETJ на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETJ и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETJEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.37

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ETJ и EISMX

Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и EISMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETJEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-45.32%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-14.66%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.44%

-19.39%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-19.81%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-39.95%

+7.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-13.83%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.83%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

7.47%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ETJ и EISMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) составляет 2.97%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что ETJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETJEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.94%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

11.15%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

15.34%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

17.12%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

18.86%

-0.90%

Сравнение комиссий ETJ и EISMX

ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETJ и EISMX

Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности EISMX в 6.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.63%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		9.27%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%

Часто задаваемые вопросы

ETJ and EISMX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EISMX has higher volatility (3.94%) compared to ETJ (2.97%). In terms of maximum drawdown, ETJ dropped -32.81% vs EISMX's -45.32%.

ETJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETJ и EISMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор