Сравнение ETJ с EISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).
ETJ управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ETJ и EISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETJ и EISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | -5.25% | 3.49% | 29.55% | 14.15% | -22.74% | 11.92% | 22.31% | 26.78% | -7.03% | 18.93% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | -4.80% | -5.66% | 17.64% | 14.01% | -8.77% | 22.02% | 11.31% | 34.37% | -5.55% | 24.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ETJ показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ETJ уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.69% соответственно.
ETJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 8.27%
EISMX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- -6.26%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETJ и EISMX
ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.
Доходность на риск
ETJ vs. EISMX — Ранг доходности на риск
ETJ
EISMX
Сравнение ETJ c EISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETJ | EISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.31 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | -0.33 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.96 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.36 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.82 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETJ | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.31 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.24 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ETJ и EISMX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETJ и EISMX
Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности EISMX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETJ Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund | 9.56% | 8.86% | 8.16% | 8.86% | 11.68% | 8.53% | 8.79% | 9.77% | 11.23% | 9.82% | 12.46% | 10.98% |
EISMX Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund | 6.75% | 6.43% | 7.26% | 2.78% | 10.37% | 10.49% | 9.80% | 6.52% | 7.20% | 3.30% | 3.58% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок ETJ и EISMX
Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и EISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETJ | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -45.32% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -14.66% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -19.81% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.81% | -39.95% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -15.38% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -5.77% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 6.43% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETJ и EISMX
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что ETJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETJ | EISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.80% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 11.30% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 18.96% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 17.09% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.83% | -0.89% |