PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETJ с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETJ с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

ETJ управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности ETJ и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETJ и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		-5.25%3.49%29.55%14.15%-22.74%11.92%22.31%26.78%-7.03%18.93%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, ETJ показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ETJ уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.84% соответственно.

ETJ

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-4.53%
1 год
5.07%
3 года*
10.18%
5 лет*
3.25%
10 лет*
8.27%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ETJ:
ETJ с QQQETJ с SPYETJ с IGDETJ с HDDVXETJ с GLVETJ с HFQTXETJ с HEQT
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий ETJ и EHSTX

ETJ берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund

Доходность на риск

ETJ vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETJ
Ранг доходности на риск ETJ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETJ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETJ: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETJ: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETJ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETJ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETJ c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETJEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.73

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.11

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.06

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.30

4.39

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETJ vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETJ на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETJ и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETJEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.23

Корреляция

Корреляция между ETJ и EHSTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETJ и EHSTX

Дивидендная доходность ETJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund		9.56%8.86%8.16%8.86%11.68%8.53%8.79%9.77%11.23%9.82%12.46%10.98%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ETJ и EHSTX

Максимальная просадка ETJ за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETJ и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETJEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-53.47%

+20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-11.79%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-16.44%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.81%

-39.30%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-6.30%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.43%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.86%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ETJ и EHSTX

Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund (ETJ) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ETJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETJEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

4.62%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.60%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

15.80%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

14.71%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.27%

+0.67%