Сравнение ETIMX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
ETIMX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ETIMX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETIMX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 3.22% | 6.95% | 9.79% | 12.16% | -15.28% | 16.26% | 18.42% | 19.88% | -8.16% | 11.97% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ETIMX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ETIMX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.53% против 0.87% соответственно.
ETIMX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 7.53%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETIMX и QBDSX
ETIMX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
ETIMX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
ETIMX
QBDSX
Сравнение ETIMX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETIMX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.60 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.87 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.89 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 3.43 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETIMX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.60 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.17 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.15 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между ETIMX и QBDSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETIMX и QBDSX
Дивидендная доходность ETIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETIMX Eventide Multi-Asset Income Fund | 6.24% | 6.38% | 1.86% | 1.63% | 2.95% | 5.86% | 2.00% | 2.90% | 4.29% | 4.40% | 2.66% | 0.00% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ETIMX и QBDSX
Максимальная просадка ETIMX за все время составила -22.79%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIMX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETIMX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.79% | -18.38% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -3.09% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.58% | -7.40% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.79% | -18.38% | -4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -8.41% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -6.83% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.80% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETIMX и QBDSX
Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ETIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETIMX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 1.40% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 2.77% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 3.77% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 4.32% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 5.26% | +4.80% |