Сравнение ETILX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
ETILX управляется Eventide Funds. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ETILX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETILX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | -6.85% | 23.77% | -0.03% | 22.76% | -34.03% | 11.44% | 55.44% | 34.11% | -2.35% | 33.09% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции ETILX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 11.91% против 10.62% соответственно.
ETILX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 11.91%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETILX и VMGMX
ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
ETILX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
ETILX
VMGMX
Сравнение ETILX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETILX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.28 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.55 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.39 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.67 | 1.21 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETILX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.28 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.19 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между ETILX и VMGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETILX и VMGMX
Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETILX Eventide Gilead Class I | 12.95% | 12.07% | 1.25% | 0.00% | 5.36% | 6.30% | 0.79% | 3.14% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 1.13% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок ETILX и VMGMX
Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETILX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.30% | -37.17% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -15.95% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.30% | -37.17% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -37.17% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -13.31% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -7.05% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 5.11% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETILX и VMGMX
Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETILX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 6.47% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 12.40% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 21.07% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.39% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 20.93% | +2.47% |