PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETILX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETILX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide Gilead Class I (ETILX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

ETILX управляется Eventide Funds. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ETILX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Gilead Class I (ETILX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETILX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETILX
Eventide Gilead Class I		-6.85%23.77%-0.03%22.76%-34.03%11.44%55.44%34.11%-2.35%33.09%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, ETILX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ETILX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.91% против 14.98% соответственно.

ETILX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-2.01%
1 год
25.57%
3 года*
9.19%
5 лет*
0.47%
10 лет*
11.91%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide Gilead Class I

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с ETILX:
ETILX с ETIEXETILX с ETIDXETILX с TPLCETILX с ETIMXETILX с SPYETILX с VTIETILX с BIBL
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий ETILX и PKSFX

ETILX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

ETILX
Eventide Gilead Class I
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

ETILX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETILX
Ранг доходности на риск ETILX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETILX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETILX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETILX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETILX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETILX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Gilead Class I (ETILX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETILXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.23

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.48

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.42

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

0.95

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETILX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETILX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETILX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETILXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.23

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.44

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между ETILX и PKSFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETILX и PKSFX

Дивидендная доходность ETILX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.95%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETILX
Eventide Gilead Class I		12.95%12.07%1.25%0.00%5.36%6.30%0.79%3.14%5.31%0.00%0.00%1.13%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок ETILX и PKSFX

Максимальная просадка ETILX за все время составила -41.30%, что меньше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETILX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETILXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.30%

-54.46%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-11.21%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.30%

-22.02%

-19.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.30%

-33.45%

-7.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-9.42%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.60%

-7.17%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.96%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ETILX и PKSFX

Eventide Gilead Class I (ETILX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что ETILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETILXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

4.62%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

11.11%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

18.95%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

17.90%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

18.79%

+4.61%