Сравнение ETIEX с TOWTX

С начала года, ETIEX показывает доходность -11.63%, что значительно ниже, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETIEX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETIEX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWTX равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETIEX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ETIEX и TOWTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

Максимальная просадка ETIEX за все время составила -53.83%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETIEX и TOWTX.

Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ETIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.