PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHW с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHW с USFR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - ETHW is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. ETHW is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, ETHW returned -36.20% vs 4.00% for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности ETHW и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHW показывает доходность -47.63%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.84%.

ETHW

1 день
-1.59%
1 месяц
-24.83%
С начала года
-47.63%
6 месяцев
-47.03%
1 год
-36.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.00%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHW и USFR

2026 (YTD)20252024
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		-47.63%-11.26%-4.77%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.84%4.23%2.23%

Correlation

The correlation between ETHW and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Ethereum ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с ETHW:
ETHW с ETHAETHW с ETHTETHW с ETH-USDETHW с FETHETHW с ETHVETHW с SPYETHW с BMNR
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

ETHW vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHW
Ранг доходности на риск ETHW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHW: 55
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHW c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHWUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
14.69

-15.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
50.21

-50.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

13.33

-12.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

201.67

-202.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

781.05

-781.94

ETHW vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHW на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHW и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHW и USFR

Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHWUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.89%

-1.36%

-66.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.89%

-0.02%

-67.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.89%

0.00%

-67.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.78%

-0.15%

-33.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.86%

0.01%

+40.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHW и USFR

Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHWUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

0.09%

+20.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

0.19%

+46.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.91%

0.27%

+68.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.21%

0.39%

+71.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.21%

0.78%

+71.43%

Сравнение комиссий ETHW и USFR

ETHW берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHW и USFR

ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ETHW
Bitwise Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.84%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

ETHW and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHW has higher volatility (20.09%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 4.00% vs -36.20% for ETHW. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.00% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for ETHW.

USFR has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for ETHW.

ETHW is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Bitwise and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHW и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор