PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ETHW с SETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ETHW и SETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 43.11%.


ETHW

1 день
-1.40%
1 месяц
-25.25%
С начала года
-40.29%
6 месяцев
-43.56%
1 год
-32.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SETH

1 день
1.55%
1 месяц
32.48%
С начала года
43.11%
6 месяцев
49.04%
1 год
0.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHW и SETH


2026 (YTD)20252024
ETHW
Bitwise Ethereum ETF
-40.29%-11.26%-3.54%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF
43.11%-29.41%-13.35%

Correlation

The correlation between ETHW and SETH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-1.00

The correlation between ETHW and SETH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Ethereum ETF

ProShares Short Ether Strategy ETF

Доходность на риск

ETHW vs. SETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ETHW
Ранг доходности на риск ETHW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHW: 55
Ранг коэф-та Мартина

SETH
Ранг доходности на риск SETH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHW c SETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETHWSETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.00

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

0.00

-0.86

ETHW vs. SETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHW на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SETH равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHW и SETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ETHWSETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.00

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ETHW и SETH

Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и SETH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ETHWSETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.04%

-80.74%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.39%

-56.01%

-7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.39%

-60.69%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-54.80%

+22.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.95%

35.78%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHW и SETH

Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеют волатильность 9.86% и 9.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ETHWSETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

9.63%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.32%

45.27%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.23%

68.46%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.06%

69.49%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.06%

69.49%

+2.57%

Сравнение комиссий ETHW и SETH

ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHW и SETH

ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.


ПозицияTTM202520242023
ETHW
Bitwise Ethereum ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF
10.75%7.01%3.44%0.38%

Часто задаваемые вопросы


ETHW and SETH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHW has higher volatility (9.86%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs SETH's -80.74%.

On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -32.55% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -32.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.

SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.00% for ETHW.

They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.95% for SETH.

SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHW и SETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор