Сравнение ETHW с OBTC
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, ETHW returned -31.71% vs -28.83% for OBTC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у OBTC с доходностью -25.45%.
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | -11.26% | -3.54% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 39.59% |
Correlation
The correlation between ETHW and OBTC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between ETHW and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. OBTC — Ранг доходности на риск
ETHW
OBTC
Сравнение ETHW c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.64 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.15 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.65 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.21 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и OBTC
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -94.50% | +30.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.87% | -45.41% | -17.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -62.77% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -69.63% | +36.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.74% | 25.06% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и OBTC
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 9.55% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 34.48% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.33% | 44.27% | +24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 58.11% | +14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 71.56% | +0.57% |
Сравнение комиссий ETHW и OBTC
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и OBTC
Ни ETHW, ни OBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHW and OBTC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (10.08%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, OBTC leads with -28.83% vs -31.71% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -28.83% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
ETHW and OBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.49% for OBTC.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор