Сравнение ETHW с OBTC
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. ETHW is actively managed, while OBTC is passively managed. Over the past year, ETHW returned -44.79% vs -39.96% for OBTC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у OBTC с доходностью -26.67%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 36.98% |
Correlation
The correlation between ETHW and OBTC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between ETHW and OBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. OBTC — Ранг доходности на риск
ETHW
OBTC
Сравнение ETHW c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.81 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.35 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и OBTC
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -94.50% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -49.62% | -18.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -63.38% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -69.47% | +34.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 29.55% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и OBTC
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 10.89% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 35.12% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 44.99% | +23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 57.18% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 76.51% | -4.80% |
Сравнение комиссий ETHW и OBTC
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и OBTC
Ни ETHW, ни OBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHW and OBTC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to OBTC (10.89%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, OBTC leads with -39.96% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OBTC has performed better with a -39.96% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for OBTC.
ETHW and OBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Bitwise and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.49% for OBTC.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор