Сравнение ETHW с ETHD
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -44.79% vs -10.25% for ETHD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHW charges 0.20%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 30.34%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | -72.49% | -43.10% |
Correlation
The correlation between ETHW and ETHD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHW and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ETHD — Ранг доходности на риск
ETHW
ETHD
Сравнение ETHW c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.17 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.27 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ETHD
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -95.59% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -60.45% | -7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -89.82% | +28.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -67.04% | +32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 38.15% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ETHD
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 14.58%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 29.48%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 29.48% | -14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 94.34% | -46.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 136.33% | -67.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 141.48% | -69.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 141.48% | -69.77% |
Сравнение комиссий ETHW и ETHD
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ETHD
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and ETHD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (29.48%) compared to ETHW (14.58%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -10.25% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -10.25% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор