Сравнение ETHW с ETHD
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -32.55% vs -40.70% for ETHD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ETHW charges 0.20%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -40.29%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 68.24%.
ETHW
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.25%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -40.29% | -11.26% | -3.54% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -44.51% |
Correlation
The correlation between ETHW and ETHD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between ETHW and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. ETHD — Ранг доходности на риск
ETHW
ETHD
Сравнение ETHW c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.49 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.62 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.30 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.34 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и ETHD
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -95.59% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -83.63% | +20.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -86.85% | +23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -66.06% | +33.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.95% | 66.08% | -28.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и ETHD
Текущая волатильность для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) составляет 9.86%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 18.57%. Это указывает на то, что ETHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 18.57% | -8.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.32% | 90.60% | -45.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.23% | 136.04% | -67.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 142.06% | -70.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 142.06% | -70.00% |
Сравнение комиссий ETHW и ETHD
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и ETHD
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and ETHD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to ETHW (9.86%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHW leads with -32.55% vs -40.70% for ETHD. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -32.55% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор