Сравнение ETHW с CEPI
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -31.71% vs 34.07% for CEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -39.45%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 20.71%.
ETHW
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.65%
- 1 год
- -31.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -39.45% | -11.26% | -14.24% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 20.71% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between ETHW and CEPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between ETHW and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. CEPI — Ранг доходности на риск
ETHW
CEPI
Сравнение ETHW c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHW | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.52 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 3.62 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHW | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.28 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.45 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ETHW и CEPI
Максимальная просадка ETHW за все время составила -64.04%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.04% | -29.48% | -34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.87% | -22.47% | -40.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -2.08% | -60.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.65% | -8.65% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.74% | 9.43% | +28.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и CEPI
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 5.92% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | 20.94% | +25.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.33% | 26.79% | +41.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.13% | 31.57% | +40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 31.57% | +40.56% |
Сравнение комиссий ETHW и CEPI
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и CEPI
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 42.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.71% | 50.78% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and CEPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (10.08%) compared to CEPI (5.92%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -64.04% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 34.07% vs -31.71% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 34.07% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for CEPI.
CEPI has the higher dividend yield at 42.71%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: Bitwise and REX. Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор