Сравнение ETHW с AETH
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -36.20% vs -15.85% for AETH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -47.63%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -19.01%.
ETHW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.63%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -18.99%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -47.63% | -11.26% | -4.77% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -19.01% | -0.11% | -6.99% |
Correlation
The correlation between ETHW and AETH is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ETHW and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. AETH — Ранг доходности на риск
ETHW
AETH
Сравнение ETHW c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.32 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.49 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и AETH
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки AETH в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -49.59% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -49.59% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -49.59% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -25.12% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.86% | 32.62% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и AETH
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 6.49% | +13.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 25.58% | +21.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 43.81% | +25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.21% | 54.24% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.21% | 54.24% | +17.97% |
Сравнение комиссий ETHW и AETH
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и AETH
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.97% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and AETH have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (20.09%) compared to AETH (6.49%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs AETH's -49.59%.
On 1-year performance, AETH leads with -15.85% vs -36.20% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -15.85% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.00% for ETHW.
Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор