Сравнение ETHW с AETH
ETHW (Bitwise Ethereum ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, ETHW returned -44.79% vs -32.05% for AETH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHW charges 0.20%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности ETHW и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHW показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -15.44%.
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -6.35%
- 6 месяцев
- -19.73%
- С начала года
- -15.44%
- 1 год
- -32.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHW и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -15.44% | -0.11% | -6.99% |
Correlation
The correlation between ETHW and AETH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ETHW and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHW vs. AETH — Ранг доходности на риск
ETHW
AETH
Сравнение ETHW c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum ETF (ETHW) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHW | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.63 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.93 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHW и AETH
Максимальная просадка ETHW за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHW и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHW | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -51.08% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -51.08% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.34% | -47.37% | -13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -25.61% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.56% | 34.63% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHW и AETH
Bitwise Ethereum ETF (ETHW) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что ETHW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHW | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 10.54% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.46% | 26.03% | +21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.41% | 43.36% | +25.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.71% | 53.90% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.71% | 53.90% | +17.81% |
Сравнение комиссий ETHW и AETH
ETHW берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHW и AETH
ETHW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.85% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHW and AETH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to AETH (10.54%). In terms of maximum drawdown, ETHW dropped -67.89% vs AETH's -51.08%.
On 1-year performance, AETH leads with -32.05% vs -44.79% for ETHW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -32.05% return vs -44.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for ETHW.
Their fees differ too: 0.20% for ETHW and 0.90% for AETH.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHW и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор