Сравнение ETHV с LTCN
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and LTCN (Grayscale Litecoin Trust) are both Cryptocurrency funds - ETHV tracks the MarketVector Ethereum Benchmark Rate while LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHV returned -44.82% vs -62.21% for LTCN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHV charges 0.20%/yr vs 2.50%/yr for LTCN.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и LTCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -36.95%, что значительно выше, чем у LTCN с доходностью -44.31%.
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и LTCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -36.95% | -11.02% | -5.50% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -46.37% |
Correlation
The correlation between ETHV and LTCN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between ETHV and LTCN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. LTCN — Ранг доходности на риск
ETHV
LTCN
Сравнение ETHV c LTCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Grayscale Litecoin Trust (LTCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | LTCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.85 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.27 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и LTCN
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки LTCN в -99.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и LTCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -99.58% | +31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | -72.99% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -93.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.35% | -99.35% | +38.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -89.76% | +55.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 49.17% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и LTCN
VanEck Ethereum ETF (ETHV) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Grayscale Litecoin Trust (LTCN) с волатильностью 13.07%. Это указывает на то, что ETHV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | LTCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 13.07% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.28% | 41.21% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.36% | 67.95% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 104.29% | -32.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 140.88% | -69.06% |
Сравнение комиссий ETHV и LTCN
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LTCN в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и LTCN
Ни ETHV, ни LTCN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETHV and LTCN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHV has higher volatility (14.44%) compared to LTCN (13.07%). In terms of maximum drawdown, ETHV dropped -67.88% vs LTCN's -99.58%.
On 1-year performance, ETHV leads with -44.82% vs -62.21% for LTCN. On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHV has performed better with a -44.82% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
ETHV and LTCN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETHV tracks MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index. They also come from different issuers: VanEck and Grayscale. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 2.50% for LTCN.
ETHV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и LTCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор