Сравнение ETHV с CBOL
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. ETHV is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.05%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.45%.
ETHV
- 1 день
- -11.40%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- -47.05%
- 6 месяцев
- -48.03%
- 1 год
- -37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.05% | -27.71% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.45% | -2.47% |
Correlation
The correlation between ETHV and CBOL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. CBOL — Ранг доходности на риск
ETHV
CBOL
Сравнение ETHV c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHV | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHV | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -1.94 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок ETHV и CBOL
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.54%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -5.05% | -62.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.54% | -5.05% | -62.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.78% | -3.23% | -29.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 3.88% | +65.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.63% | 3.88% | +68.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.63% | 3.88% | +68.75% |
Сравнение комиссий ETHV и CBOL
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и CBOL
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ETHV and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: VanEck and Calamos. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор