Сравнение ETHV с CBOL
ETHV (VanEck Ethereum ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - ETHV is a Cryptocurrency fund tracking the MarketVector Ethereum Benchmark Rate, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. ETHV is passively managed, while CBOL is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ETHV charges 0.20%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности ETHV и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHV показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.26%.
ETHV
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.79%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -47.01%
- 1 год
- -36.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHV и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | -47.61% | -30.31% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.26% | -2.04% |
Correlation
The correlation between ETHV and CBOL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHV vs. CBOL — Ранг доходности на риск
ETHV
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHV c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETF (ETHV) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHV | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHV и CBOL
Максимальная просадка ETHV за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHV и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHV | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -5.05% | -62.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.88% | -4.87% | -63.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -3.32% | -30.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHV и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHV | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.91% | 3.81% | +65.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 3.81% | +68.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 3.81% | +68.53% |
Сравнение комиссий ETHV и CBOL
ETHV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHV и CBOL
ETHV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHV and CBOL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for ETHV.
ETHV is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: VanEck and Calamos. Their fees differ too: 0.20% for ETHV and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для ETHV и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор