Сравнение ETHU с ILS
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -84.43% vs 7.69% for ILS. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ETHU charges 2.67%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -69.84%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.63%.
ETHU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 11.97%
- 6 месяцев
- -39.01%
- С начала года
- -69.84%
- 1 год
- -84.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -73.73%
ILS
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 3.29%
- С начала года
- 3.63%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.70M | $83.75M | $92.10M | |
| $469.06K | $481.42K | $625.35K |
Сравнение доходности по годам ETHU и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -69.84% | 50.24% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.63% | 3.54% |
Correlation
The correlation between ETHU and ILS is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. ILS — Ранг доходности на риск
ETHU
ILS
Сравнение ETHU c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.73 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 13.95 | -14.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 52.37 | -53.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и ILS
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -2.46% | -94.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -0.55% | -93.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.78% | 0.00% | -94.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.33% | -0.50% | -70.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.78% | 0.15% | +72.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и ILS
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 22.19% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.19% | 0.41% | +21.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.98% | 1.44% | +86.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.31% | 2.46% | +131.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.83% | 3.63% | +137.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.83% | 3.63% | +137.20% |
Сравнение комиссий ETHU и ILS
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и ILS
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности ILS в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.27% | 2.31% | 0.41% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.13% | 6.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (22.19%) compared to ILS (0.41%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.69% vs -84.43% for ETHU. On fees, ILS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.69% return vs -84.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ILS has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 4.27% for ETHU.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Brookmont. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор