Сравнение ETHU с EZPZ
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHU is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs -40.25% for EZPZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -30.11%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.06%
- С начала года
- -30.11%
- 6 месяцев
- -34.97%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -39.34% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -30.11% | -10.23% |
Correlation
The correlation between ETHU and EZPZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between ETHU and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ETHU
EZPZ
Сравнение ETHU c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.76 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.32 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.86 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.64 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и EZPZ
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -52.87% | -42.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -52.87% | -38.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -52.87% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -21.81% | -47.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 30.62% | +31.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и EZPZ
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 9.44% | +10.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 36.24% | +56.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 46.85% | +90.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 47.63% | +95.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 47.63% | +95.33% |
Сравнение комиссий ETHU и EZPZ
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и EZPZ
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ETHU and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to EZPZ (9.44%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs EZPZ's -52.87%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -40.25% vs -76.14% for ETHU. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -40.25% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for EZPZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.19% for EZPZ.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор