Сравнение ETHU с EZPZ
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. ETHU is actively managed, while EZPZ is passively managed. Over the past year, ETHU returned -83.75% vs -47.61% for EZPZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -70.73%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -29.25%.
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -37.84% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
Correlation
The correlation between ETHU and EZPZ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between ETHU and EZPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
ETHU
EZPZ
Сравнение ETHU c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.84 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.34 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и EZPZ
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки EZPZ в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -56.63% | -39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -56.63% | -37.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.93% | -52.29% | -42.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -24.29% | -46.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 35.47% | +34.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и EZPZ
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 29.02% по сравнению с Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.02% | 11.22% | +17.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.55% | 37.15% | +59.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.64% | 47.80% | +89.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.25% | 47.47% | +94.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.25% | 47.47% | +94.78% |
Сравнение комиссий ETHU и EZPZ
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и EZPZ
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, ETHU and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs EZPZ's -56.63%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -47.61% vs -83.75% for ETHU. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -47.61% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for EZPZ.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while EZPZ is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.19% for EZPZ.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор