Сравнение ETHU с CEPI
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -76.14% vs 33.92% for CEPI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHU charges 0.94%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -72.13%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 21.47%.
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 33.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | -64.38% | -31.38% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 21.47% | 10.75% | -9.02% |
Correlation
The correlation between ETHU and CEPI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between ETHU and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. CEPI — Ранг доходности на риск
ETHU
CEPI
Сравнение ETHU c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.52 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.61 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.28 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.46 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и CEPI
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.18%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.18% | -29.48% | -65.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.80% | -22.47% | -69.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.18% | -1.47% | -93.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.45% | -8.63% | -60.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.60% | 9.43% | +53.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и CEPI
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.02% | 5.86% | +14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.47% | 20.89% | +71.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.43% | 26.71% | +110.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.96% | 31.53% | +111.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.96% | 31.53% | +111.43% |
Сравнение комиссий ETHU и CEPI
ETHU берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и CEPI
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности CEPI в 42.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.44% | 50.78% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and CEPI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (20.02%) compared to CEPI (5.86%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.18% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 33.92% vs -76.14% for ETHU. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 33.92% return vs -76.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.94% for ETHU.
CEPI has the higher dividend yield at 42.44%, compared with 5.16% for ETHU.
They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 0.94% for ETHU and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор