Сравнение ETHU с BMNR
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) is Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs 204.90% for BMNR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BMNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у BMNR с доходностью -50.94%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNR
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- -30.63%
- С начала года
- -50.94%
- 6 месяцев
- -54.62%
- 1 год
- 204.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -14.37% |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -50.94% | 274.59% |
Correlation
The correlation between ETHU and BMNR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between ETHU and BMNR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BMNR — Ранг доходности на риск
ETHU
BMNR
Сравнение ETHU c BMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | BMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.98 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.29 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 2.74 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BMNR
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BMNR в -90.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BMNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -90.13% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -90.13% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -90.13% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -71.37% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 75.00% | -8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BMNR
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) с волатильностью 22.29%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 22.29% | +17.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 59.21% | +35.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 717.42% | -578.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 700.11% | -556.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 700.11% | -556.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BMNR
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности BMNR в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.08% | 0.04% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BMNR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to BMNR (22.29%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs BMNR's -90.13%.
BMNR currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BMNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор