Сравнение ETHU с BCDF
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both exchange-traded funds - ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while BCDF is a Cryptocurrency fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. Over the past year, ETHU returned -78.84% vs -1.91% for BCDF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ETHU charges 2.67%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHU показывает доходность -79.57%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -3.91%.
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -48.73% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -3.91% | 11.63% | 15.76% |
Correlation
The correlation between ETHU and BCDF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. BCDF — Ранг доходности на риск
ETHU
BCDF
Сравнение ETHU c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHU | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.14 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.47 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHU и BCDF
Максимальная просадка ETHU за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -27.70% | -68.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.99% | -14.02% | -79.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.46% | -14.02% | -82.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.04% | -9.81% | -60.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.04% | 4.04% | +62.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и BCDF
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) имеет более высокую волатильность в 39.99% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ETHU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.99% | 5.12% | +34.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 11.69% | +83.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.64% | 15.37% | +123.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.18% | 16.99% | +126.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.18% | 16.99% | +126.19% |
Сравнение комиссий ETHU и BCDF
ETHU берет комиссию в 2.67%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и BCDF
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности BCDF в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.63% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHU and BCDF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to BCDF (5.12%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -96.46% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with -1.91% vs -78.84% for ETHU. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a -1.91% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
ETHU has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 2.63% for BCDF.
ETHU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BCDF is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and Horizon. Their fees differ too: 2.67% for ETHU and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор