Сравнение ETHT с ZCSH
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -74.55% vs 725.30% for ZCSH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHT charges 0.94%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -77.62%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -12.85%.
ETHT
- 1 день
- -8.32%
- 1 месяц
- -38.95%
- С начала года
- -77.62%
- 6 месяцев
- -77.71%
- 1 год
- -74.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -77.62% | -64.86% | -45.44% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 446.78% | 6.48% |
Correlation
The correlation between ETHT and ZCSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between ETHT and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
ETHT
ZCSH
Сравнение ETHT c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 10.52 | -11.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 19.90 | -21.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и ZCSH
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -93.73% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.92% | -69.62% | -24.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -48.02% | -47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.69% | -74.01% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.67% | 36.72% | +28.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и ZCSH
Текущая волатильность для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) составляет 39.94%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.75%. Это указывает на то, что ETHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.94% | 64.75% | -24.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.89% | 107.29% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.89% | 174.37% | -36.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 138.34% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 138.34% | +4.86% |
Сравнение комиссий ETHT и ZCSH
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и ZCSH
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.23%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 21.23% | 4.57% | 0.02% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and ZCSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to ETHT (39.94%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.02% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 725.30% vs -74.55% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHT has been the lower-risk option at 39.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 725.30% return vs -74.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ETHT has the higher dividend yield at 21.23%, compared with 0.00% for ZCSH.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор