Сравнение ETHT с ZCSH
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs 872.41% for ZCSH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHT charges 0.94%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | -45.44% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 6.48% |
Correlation
The correlation between ETHT and ZCSH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between ETHT and ZCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
ETHT
ZCSH
Сравнение ETHT c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.45 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 12.66 | -13.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 23.13 | -24.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и ZCSH
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, примерно равная максимальной просадке ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -93.73% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -69.62% | -24.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -27.13% | -67.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -73.53% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 38.03% | +31.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и ZCSH
Текущая волатильность для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) составляет 28.95%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что ETHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 32.97% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 107.08% | -11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 174.80% | -38.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 137.97% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 137.97% | +4.18% |
Сравнение комиссий ETHT и ZCSH
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и ZCSH
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and ZCSH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to ETHT (28.95%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHT has been the lower-risk option at 28.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 0.00% for ZCSH.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while ZCSH tracks Zcash (ZEC). They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор