Сравнение ETHT с BTRN
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs -25.49% for BTRN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | -45.44% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 11.84% |
Correlation
The correlation between ETHT and BTRN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between ETHT and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETHT
BTRN
Сравнение ETHT c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.72 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.98 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.54 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BTRN
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -36.97% | -59.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -26.03% | -68.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -25.90% | -68.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -14.96% | -53.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 16.63% | +53.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BTRN
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 2.11% | +26.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 10.16% | +85.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 17.32% | +119.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 30.21% | +111.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 30.21% | +111.94% |
Сравнение комиссий ETHT и BTRN
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BTRN
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, что меньше доходности BTRN в 31.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and BTRN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 17.31% for ETHT.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for BTRN.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор