Сравнение ETHT с BTRN
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs -18.31% for BTRN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.29%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- -18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.29% | 4.89% | 14.00% |
Correlation
The correlation between ETHT and BTRN is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between ETHT and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ETHT
BTRN
Сравнение ETHT c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.73 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.25 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.93 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.00 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BTRN
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -36.97% | -57.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -25.29% | -66.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -25.29% | -69.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -14.41% | -50.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 14.68% | +47.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BTRN
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 7.24% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 10.35% | +82.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 19.91% | +116.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 30.96% | +111.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 30.96% | +111.94% |
Сравнение комиссий ETHT и BTRN
ETHT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BTRN
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что меньше доходности BTRN в 30.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.60% | 27.76% | 2.56% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and BTRN have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to BTRN (7.24%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.31% vs -76.37% for ETHT. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 7.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.31% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.60%, compared with 17.20% for ETHT.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.95% for BTRN.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор