Сравнение ETHT с BTC
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHT is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, ETHT returned -76.37% vs -38.61% for BTC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.39%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -25.36%.
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -20.17% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between ETHT and BTC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between ETHT and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. BTC — Ранг доходности на риск
ETHT
BTC
Сравнение ETHT c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHT | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.78 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.36 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHT | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.89 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.00 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок ETHT и BTC
Максимальная просадка ETHT за все время составила -94.34%, что больше максимальной просадки BTC в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.34% | -49.34% | -45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.91% | -49.34% | -42.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -47.98% | -46.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.82% | -16.61% | -48.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.48% | 28.38% | +34.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и BTC
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 9.40% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.88% | 34.45% | +58.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.57% | 43.69% | +92.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.90% | 48.30% | +94.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.90% | 48.30% | +94.60% |
Сравнение комиссий ETHT и BTC
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и BTC
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
ETHT and BTC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (20.43%) compared to BTC (9.40%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -94.34% vs BTC's -49.34%.
On 1-year performance, BTC leads with -38.61% vs -76.37% for ETHT. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 9.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -38.61% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.15% for BTC.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор