PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHO с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHO с VFMV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. ETHO is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past year, ETHO returned 37.96% vs 11.56% for VFMV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHO charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности ETHO и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHO показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 6.98%.

ETHO

1 день
1.17%
1 месяц
3.50%
С начала года
20.60%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.43%
С начала года
6.98%
6 месяцев
5.88%
1 год
11.56%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHO и VFMV

2026 (YTD)20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		20.60%10.23%11.21%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		6.98%10.52%14.95%

Correlation

The correlation between ETHO and VFMV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.77

The correlation between ETHO and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETHO и VFMV

Секторы
ETHO
VFMV

Технологии

28.7%
25.1%

Промышленность

15.9%
10.1%

Здравоохранение

12.3%
10.1%

Финансовые услуги

12.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
6.9%

Недвижимость

6.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
9.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.7%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.5%
6.7%

Энергетика

0.3%
3.9%

Технологии

ETHO
28.7%
VFMV
25.1%

Промышленность

ETHO
15.9%
VFMV
10.1%

Здравоохранение

ETHO
12.3%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

ETHO
12.2%
VFMV
10.6%

Потребительский циклический сектор

ETHO
10.2%
VFMV
6.9%

Недвижимость

ETHO
6.3%
VFMV
6.4%

Потребительский защитный сектор

ETHO
4.4%
VFMV
9.5%

Коммуникационные услуги

ETHO
4.3%
VFMV
10.7%

Сырьевые материалы

ETHO
2.9%
VFMV

-

Коммунальные услуги

ETHO
2.5%
VFMV
6.7%

Энергетика

ETHO
0.3%
VFMV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VFMFVFMV с VIGVFMV с SPY

Доходность на риск

ETHO vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHO c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHOVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.32

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.92

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

1.93

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

7.31

+8.66

ETHO vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHO и VFMV

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHOVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.50%

-33.64%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.00%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.62%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.59%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHO и VFMV

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHOVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.13%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

6.44%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

8.84%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

11.75%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

14.22%

+5.25%

Сравнение комиссий ETHO и VFMV

ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHO и VFMV

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VFMV в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.71%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.81%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ETHO and VFMV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHO has higher volatility (5.06%) compared to VFMV (2.13%). In terms of maximum drawdown, ETHO dropped -25.50% vs VFMV's -33.64%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.96% vs 11.56% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.96% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

VFMV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.71% for ETHO.

They also come from different issuers: Amplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for ETHO and 0.13% for VFMV.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHO и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор