Сравнение ETHO с VFMV

С начала года, ETHO показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 3.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETHO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETHO на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHO и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ETHO и VFMV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ETHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VFMV в 2.03%

Максимальная просадка ETHO за все время составила -25.50%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHO и VFMV.

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что ETHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.